Сравнение PMM.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMM.TO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PMM.TO и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PMM.TO и ^GSPC
Основные характеристики
PMM.TO:
1.40
^GSPC:
1.83
PMM.TO:
1.95
^GSPC:
2.47
PMM.TO:
1.25
^GSPC:
1.33
PMM.TO:
1.36
^GSPC:
2.76
PMM.TO:
8.39
^GSPC:
11.27
PMM.TO:
1.57%
^GSPC:
2.08%
PMM.TO:
9.39%
^GSPC:
12.79%
PMM.TO:
-23.50%
^GSPC:
-56.78%
PMM.TO:
-2.80%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, PMM.TO показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции PMM.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.74% против 11.26% соответственно.
PMM.TO
-2.17%
-0.53%
6.15%
12.85%
1.75%
1.74%
^GSPC
3.96%
1.97%
9.03%
22.16%
12.60%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PMM.TO и ^GSPC
PMM.TO
^GSPC
Сравнение PMM.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PMM.TO и ^GSPC
Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMM.TO и ^GSPC
Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.