PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMM.TO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PMM.TO и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PMM.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.93%
9.24%
PMM.TO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMM.TO:

1.40

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

PMM.TO:

1.95

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

PMM.TO:

1.25

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

PMM.TO:

1.36

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

PMM.TO:

8.39

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

PMM.TO:

1.57%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

PMM.TO:

9.39%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

PMM.TO:

-23.50%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PMM.TO:

-2.80%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, PMM.TO показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции PMM.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.74% против 11.26% соответственно.


PMM.TO

С начала года

-2.17%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

6.15%

1 год

12.85%

5 лет

1.75%

10 лет

1.74%

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

9.03%

1 год

22.16%

5 лет

12.60%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMM.TO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PMM.TO
Ранг риск-скорректированной доходности PMM.TO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMM.TO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM.TO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM.TO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM.TO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM.TO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMM.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMM.TO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.691.61
Коэффициент Сортино PMM.TO, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.012.17
Коэффициент Омега PMM.TO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.30
Коэффициент Кальмара PMM.TO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.432.38
Коэффициент Мартина PMM.TO, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.579.67
PMM.TO
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PMM.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.69
1.61
PMM.TO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PMM.TO и ^GSPC

Максимальная просадка PMM.TO за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.93%
-0.07%
PMM.TO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PMM.TO и ^GSPC

Purpose Multi-Strategy Market Neutral Fund (PMM.TO) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PMM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.76%
3.19%
PMM.TO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab